Resumen

Topics: Volatility models (ARCH, GARCH, EGARCH, APARCH) Long-memory and related models (ARFIMA-FIGARCH, ARFIMA-FIAPARCH) Multivariate volatility models (DCC/CCC combined with FIGARCH/FIAPARCH) Practical implementation (EViews and OxMetrics/G@RCH)

Datos de la actividad

Patrocina:

Slaveya Zhelyazkova, PhD / Patrocina Escuela Internacional de Doctorado y el Departamento de Economía y Empresa.

Imparte:

Slaveya Zhelyazkova, PhD / Patrocina Escuela Internacional de Doctorado y el Departamento de Economía y Empresa.

Fecha:

12 de febrero 12.00-14.00h

Dirigido a:

Estudiantes del programa de doctorado de CCEE y Jurídicas y Matemáticas.

Nº de horas:

2

Lugar:

Aula por determinar - Edificio Ciencias Económicas y Empresariales

Nº de plazas:

Hasta completar aforo
Inscripción