Detalle

PARTE 1:
1. José García Pérez - Revisión de los conceptos teóricos de un modelo de regresión lineal múltiple. 2 horas
2. Catalina García García - Introducción a Gretl. Estimación de un modelo econométrico, análisis de su bondad, contrastes de significatividad individual y global, inferencia, predicción y cambio estructural. Uso de variables cualitativas. 3,5 horas
3. Catalina García García - Detección y estimación en Gretl de modelos con heterocedasticidad y autocorrelación. 3 horas
4. Román Salmerón Gómez - Introducción a R-studio Estimación de un modelo econométrico, análisis de su bondad, contrastes de significatividad individual y global, inferencia, predicción y cambio estructural. Uso de variables cualitativas. 3,5 horas
5. Román Salmerón Gómez - Detección y estimación en Gretl de modelos con heterocedasticidad y autocorrelación. 3 horas

PARTE 2:
6. Román Salmerón Gómez - Revisión de los conceptos teóricos de un modelo de datos de panel. 1 hora
7. Román Salmerón Gómez - Estimación de modelos de panel mediante R. OLS, efectos fijos y efectos aleatorios. 2 horas
8. Catalina García García - Estimación de modelos de panel mediante Gretl. OLS, efectos fijos y efectos aleatorios. 2 horas
9. Román Salmerón Gómez - Revisión de los conceptos teóricos de un modelo con variable dependiente dicotómica (logit y probit). 1 hora