Summary
Se dará una breve introducción a la teoría de matrices aleatorias desde sus orígenes en la física estadística hasta su formulación más moderna utilizando elementos de probabilidad libre.
Description
Desde esta perspectiva, se describirá la familia de estimadores rotacionalmente invariantes, y se discutirán aplicaciones dentro de la teoría de portafolios de Markowitz. En todo momento se hará uso de herramientas de la ciencia de datos y de simulaciones en Python para desarrollar intuición de la teoría."
Data of the activity
Sponsors:
Escuela Internacional de Doctorado (EIDUAL)Teaches:
Andrés García Medina (Investigador Cátedras CONACyT, CIMAT-Monterrey)Date:
21 Y 22 de junio de 2022, desde las 10:00 horas hasta las 13:00.
Directed to:
Estudiantes de doctorado en Ciencias Económicas y Matemáticas.No. of hours:
6 horasPlace:
Aula 01 del Edificio departamental A - EducaciónNo. of places:
25Certificate:
Emitido por la organización del acto. (Consultas a jetrini@ual.es)